Innovation in
Quant Finance

Willkommen bei Kraus Partner Investment Solutions AG.

Wir sind ein unabhängiger Investment-Advisor in Zürich mit einem starken Fokus auf systematischen, quantitativen Investitionsansätzen. Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir institutionelle Kunden bei ihrer taktischen Vermögensallokation.

‚Innovation in Quant Finance‘ ist sowohl Grundlage als auch Ziel unseres Schaffens. Unser Tun basiert auf den neuesten Erkenntnissen der quantitativen Finanzmarktforschung. Diese Innovationen setzen wir zum Nutzen unserer Kunden in Form von transparenten, performance-starken Lösungen um.

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Das Aktuellste

  • 04/03/2021

    jaive-Positionierung März 2021

    Der kürzliche Volatilitäts-Spike ist wohl nicht überzubewerten . Die Portfolioallokation für März ist gegenüber dem Vormonat unwesentlich verändert mit einem leichten Übergewicht von Aktien und einem deutlichen Untergewicht von Obligatonen, insbesondere auch von Credit.

  • 01/02/2021

    jaive-Positionierung Februar 2021

    Hohe Bewertungen und gestiegene Unsicherheiten führen zu einer deutlichen Reduktion des Aktienübergewichts über (fast) alle Regionen hinweg. Japan ist der favorisierte Markt.

    Die Reduktion der Aktienallokation erfolgt primär zu Gunsten von Rohwaren (v. a. Edelmetalle).

    Das Portfoliorisiko liegt auf Niveau der Strategie.

  • 07/01/2021

    jaive-Positionierung Januar 2021

    Der fortgesetzte Bewertungsanstieg führt zu einer Reduktion des Aktienübergewichts z. G. von „Alternativen Anlagen“. Die Renditepotenziale der Aktien fielen auf das tiefsten Niveau seit Jahresbeginn. Anleihen bleiben aufgrund der tiefen Zinsen und flachen Zinskurven unattraktiv und Kreditrisiken werden aufgrund der tiefen Risikoaufschläge kaum mehr entschädigt. Deshalb bleibt Credit deutlich untergewichtet.

News

  • jaive-Positionierung März 2021

    Der kürzliche Volatilitäts-Spike ist wohl nicht überzubewerten . Die Portfolioallokation für März ist gegenüber dem Vormonat unwesentlich verändert mit einem leichten Übergewicht von Aktien und einem deutlichen Untergewicht von Obligatonen, insbesondere auch von Credit.

  • jaive-Positionierung Februar 2021

    Hohe Bewertungen und gestiegene Unsicherheiten führen zu einer deutlichen Reduktion des Aktienübergewichts über (fast) alle Regionen hinweg. Japan ist der favorisierte Markt.

    Die Reduktion der Aktienallokation erfolgt primär zu Gunsten von Rohwaren (v. a. Edelmetalle).

    Das Portfoliorisiko liegt auf Niveau der Strategie.

  • jaive-Positionierung Januar 2021

    Der fortgesetzte Bewertungsanstieg führt zu einer Reduktion des Aktienübergewichts z. G. von „Alternativen Anlagen“. Die Renditepotenziale der Aktien fielen auf das tiefsten Niveau seit Jahresbeginn. Anleihen bleiben aufgrund der tiefen Zinsen und flachen Zinskurven unattraktiv und Kreditrisiken werden aufgrund der tiefen Risikoaufschläge kaum mehr entschädigt. Deshalb bleibt Credit deutlich untergewichtet.

  • Erfolgreiches Aktienmarkt-Timing in der Corona-Krise

    Die Grafik zeigt die Entwicklung der taktischen Aktienquote im jaive-Referenzportfolio während der Corona-Krise (blaue Linie). Die Darstellung erfasst die Über- bzw. Untergewichtung relativ zum strategischen Normalgewicht (linke Skala). In der Summe war das Timing sowohl in der Down- wie auch in der Up-Phase des Marktes ausgezeichnet, wenn auch nicht perfekt.

  • Dynamic VONCERT auf „Swiss Sector Rotation“ Basket – Track Record 5 Jahre

    Über die vergangenen 5 Jahre hinweg out-performte der Dynamic VONCERT auf „Swiss Sector Rotation“ Basket (VZOSM) seinen Benchmark SMI EXP um 8 % pro Jahr – und dies netto nach Abzug aller Kosten.

     

  • Breakfast-Event in Chur

    Am 5. September fand ein geschlossener Breakfast-Event in Zusammenarbeit mit der Graubündner Kantonalbank zum Thema „ALM Studie – was kommt danach?“ statt. Details zum gelungenen Anlass finden Sie hier.